Dirigido por Maurice Linnane, o videoclipe de 'Miss Sarajevo' foi filmado no Parco Novi Sad, Modena, Itália, e em Sarajevo, na Bósnia.
O vídeo é uma montagem de três eventos diferentes: o concurso de beleza descrito na canção, que aconteceu em Sarajevo em plena guerra (Guerra da Bósnia), o desempenho original da canção no concerto 'Pavarotti and Friends' em 1995, e um passeio através das ruas de Sarajevo, devastada pela guerra, sob fogo das tropas nas proximidades.