O videoclipe de Walk On foi dirigido por Liz Friedlander e filmado em Londres, em fevereiro de 2001.
"Quando falei com o Bono no telefone, ele me disse que essa música era um hino. E com hinos você precisa ter muito cuidado. Elas podem ser "Hey Jude" ou "We Are the World". "Merda", eu pensei, vai ter pressão nisso.
Foram três dias seguidos de chuva, inverno em Londres. Nós programamos o último dia de filmagem para um domingo, com todo mundo me dizendo que era uma má idéia. Estávamos gravando o final do vídeo, onde do olho de uma pessoa viamos de cima uma enorme multidão. Eu estava mantendo a multidão para esta última cena. Assegurando que todos estavam na posição perfeita. Eu estava pensando comigo mesmo como isso seria um hino da melhor maneira possível. Quando eu me virei para informar o operador da grua que estava finalmente pronto a gravação, toda a equipe havia desaparecido. Todos eles foram para o bar da esquina para assistir à uma partida de futebol. Ah, eu pensei comigo mesmo, então é por isso que as equipes na Inglaterra nunca gravam no domingo. Adoro este vídeo porque a música é verdadeiramente um grande hino e carrega isto visualmente no vídeo" - Liz Friedlander