"Mercy" é uma canção de caráter religioso que mistura metáforas e antíteses sobre a pertinência da religião, mas da necessidade de fé. Ela surgiu no final de 2004, sendo uma faixa inédita retirada das sessões de 'How To Dismantle an Atomic Bomb', e segundo a banda, ela foi cortada no último segundo de definição das músicas para o disco.
Uma pessoa recebeu uma cópia do álbum de presente, e "Mercy" fazia parte deste tracklisting. Então a música apareceu na internet, só que essa versão vazada não teve uma mixagem final e a qualidade não é 100%. Esta primeira e única versão de estúdio da canção, nunca lançada oficialmente, tem 6 minutos e 30 segundos de duração. Se tornou mítica e legendária entre os adoradores e seguidores do U2.
A letra da canção veio no livro da edição de colecionador do álbum 'How To Dismantle An Atomic Bomb'.
Os fãs do U2 não estão muito contentes com os recentes brindes "mais do mesmo" oferecidos pelo U2.COM, e então um perfil escreveu no Twitter: "U2, faça de "Mercy" um single e nos dê de presente! É uma obra-prima, e isso não é uma opinião, é um fato".
Neste tweet, a pessoa escreveu: "Steve Lillywhite, use sua influência!"
O produtor então respondeu ao tweet, dizendo que concorda que a canção é uma obra-prima, e acrescentou: "eu trabalhei nela".