Em 1993, em uma das primeiras resenhas da imprensa sobre as canções do novo álbum do U2 que seria lançado, 'Zooropa', foi revelado que uma faixa inédita gravada pela banda, havia sido descartada do disco: " uma das faixas gravadas chama-se "Prodigal Son", que inicialmente era um soul e foi gravada pelo U2, mas não entrará no novo disco, e uma regravação dela estará no álbum solo do cantor de soul americano Al Green, que Bono considera a maior influência sobre seu estilo de cantar".
Ficou bem claro que o U2 havia escrito uma canção influenciados por Al Green, gravaram a faixa, não gostaram do resultado e resolveram ceder a música para uma gravação do próprio Al Green, que seria lançada em seu álbum solo.
Mas uma reviravolta aconteceu rapidamente, e o U2 acabou decidindo ficar com a canção, e esta versão soul que a banda havia gravado com o título de "Prodigal Son", foi mexida, acabou se tornando mais acústica, com violões, guitarras e efeitos, e rebatizada para "The First Time". Tudo em tempo da banda conseguir incluí-la em 'Zooropa'. Bono disse que a letra 'é sobre perder a sua fé'.
"The First Time" é uma releitura aberta da Parábola de Jesus sobre o Filho Pródigo, e daí veio o titulo inicial de "Prodigal Son".